Для построения дельты, можно вычитать стоимость одного из стоимости второго, а можно делить стоимость одного актива на стоимость второго. Это нам даст возможность строить динамическую дельту. Также будем работать с относительными ценами инструментов. Например взять построить среднюю по разности цен инструментов. Убыток по одной паре будет компенсирован прибылью по второй паре. В данной статье я продолжу раскрывать тему «парный трейдинг».
Идея сводится к тому, что расхождение рано или поздно завершится и прибыль по одной из позиций компенсирует возможный убыток по другой. Не исключен сценарий, при котором прибыльными окажутся обе сделки. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Смысл такой, считает дельту, как и в любом варианте для парной торговли, в данном примере мы делим один инструмент на второй.
Статистический парный трейдинг
Если бы прогноз был сломан, то скорее всего общий результат был бы околонулевым. Акции AMD находились на минимумах, потенциал снижения ограничен, а шорт по INTC выступал в роли хеджирующего инструмента. Вот и разобрались с тем, что же такое Парный трейдинг и как его использовать на криптовалютном рынке. — По стратегии мы имеем всегда защиту по общей позиции, т.к. Сделки разнонаправленные, поэтому можем задействовать плечи, тем самым повысив доходность.
Автор предлагает покупать и продавать на разных таймфреймах, зарабатывая на разной скорости движения на разных таймфреймах. Правда, работоспособность такого подхода под сомнением. Индикатор строит коинтеграционную матрицу для 28 валютных пар. Автор использовал подход Дика-Фуллера, а цель расчетов сводится к определению вероятности наличия единичного корня в спреде между двумя активами. Наличие такого корня указывает на то, что спред меняется случайным образом, инструменты не подходят для парного трейдинга.
Парный трейдинг криптовалют (статистический арбитраж)
Давайте прежде выясним отличие парного трейдинга от арбитражной стратегии. Основное отличие заключается в следующем, при арбитраже вы торгуете один и тот же инструмент, но на разных биржах или, например фьючерсы на один актив, но с разной датой экспирации. Отклонения в стоимости активов расходятся и всегда сходятся. При торовле парного трейдинга, вы используете инструменты с большой коррекляцией между друг другом, т.е. Использовать метода корреляции в торговле совсем не сложно. Главная задача состоит в правильном выборе валютной пары или других инструментов для работы.
- В теории стратегия выглядит беспроигрышной, но в реальности не пользуется популярностью.
- Это нам даст возможность строить динамическую дельту.
- Удобнее всего торговать со стейблкоинами, поскольку Вы всегда знаете курс стабильных монет, в силу того, что они привязаны к определенному фиатному активу.
- Кроме того, криптовалютная биржа работает с фиатными деньгами, причем пополнять счет можно с помощью популярных платежных систем Webmoney, QIWI и т.д.
- Варианты визуализации представлены наиболее полно.
- Подбирается пара с максимальным положительным свопом, направление торговли не имеет значения.
Популярные варианты для новичков – это BTC/USD, ETH/USDT и т.д. К примеру, криптовалютная биржа Binance занимает топовое место в рейтинге Coinmarketcap по суточным объемам торгов. Интерфейс переведен на русский язык, причем перевод выполнен качественно, а еще биржа не требует верификации, если вы не планируете торговать большими объемами. Для новичков хорошее решение, учитывая, что пройти регистрацию достаточно просто, а для трейдинга предлагается более 200 валютных пар. Как понимаете, а абсолютными значениями цены ничего не сделаешь.
Также сделал и варианты данной стратегии, где можно делать корзины, например 5 х 5 инструментов, но ТСЛаб это не переваривает, вернее часто виснет, хотя комп не слабый. И также проблема в том, что нет истории длительной по крипте на целых 10 инструментов ликвидных фьючерсов, чтобы нормально проверить. Сделку закрываем по прибыли, которую считаем в процентах. В любом случае принимать решение об инвестировании нужно самостоятельно, оценив все риски. В этом помогут курсы с нуля от трейдеров, торгующих на крипторынке.
Выбор криптовалютной биржи для трейдинга
Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки https://boriscooper.org/strategiya-khedzh-fondov-parnyy-treyding/ в позиции и ускорить выход в прибыль. Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке.
Простокоин — крупнейшее независимое медиа в области блокчейна и криптовалют. С 2017 года мы ежедневно собираем, структурируем и визуализируем информацию о новых проектах, делаем краш-тесты и составляем рейтинги. Корреляция – это взаимосвязь между двумя разными активами, подразумевающая взаимозависимое изменение их стоимости. Свободное копирование и распространение материалов HUB разрешено только с указанием активной ссылки на HUB как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.
Как выбирать активы для парной торговли
Разница лишь в том, какой силы давление на них оказывает главный игрок и каковы их возможности для корреляции. На рынке не встречаются графики-близнецы, то есть полностью тождественные активы. Если один инструмент растет, скажем, на 30 пунктов, то такое же движение вовсе не гарантировано у другого, который может двигаться быстрее или медленнее его.
Дальше при отклонении дельты вверх покупаем один и продаем второй. В Примере мы покупаем LTCUSD и продаем ETHUSD. При этом объемы для входа рассчитываются для каждого инструмента свои в зависимости от текущей стоимости контракта и от суммы, которая выделяется в общем на сделку.
Их привлекает возможность получения профита вне зависимости от того, будет ли инструмент расти или снижаться. Не раз вставал вопрос об авторе данной стратегии, но точно обозначить его так и не удалось, поскольку слишком многие пытались присвоить себе пальму первенства. В частности, родоначальниками ПТ некоторые называют программистов Джерри Бембергера и Дэвида Шоу, а также трейдера Нунзио Тартали. Они проводили эксперименты с автоматической торговлей, в основу которой был положен парный трейдинг. Успех их работы ознаменовался созданием уникальной системы, приносившей огромные прибыли на первых этапах.
Если вы видите рост цены на BTC, вы смело можете торговать на повышение BTC относительно LTC и ETH. Поскольку их рост этих троих монет часто коррелирует друг с другом. Важно также помнить, что несмотря на внешнюю простоту, парный трейдинг отнюдь не чудо-средство для высоких заработков.
Парный трейдинг в TSLab. Криптовалюта
По графику заметно, что при добавлении дополнительных пар мы имеет лучшее схождение, т.к. Добавляя пары мы делаем сглаживание индивидуального характера каждой пары и получаем в результате торговлю двух синтетических инструментов. П простому данный вид парного трейдинга называется Баскет трейдинг или торговля корзинами валют. Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток.
От нее нужно отталкиваться в построении своей стратегии. Просто разделить курс одного инструмента на стоимость другого. Графический анализ здесь необходим, чтобы продемонстрировать соотношение курсов друг с другом. Для того, чтобы отслеживать направление и динамику активов, требуется постоянный пересчет разности.
Доходности VS Цены. Парный трейдинг.
Стратегия покупки криптовалюты с целью получить прибыль, либо сохранить капитал. Криптовалюты по своей природе очень похожи на фиатные деньги. И для того, чтобы выбрать пару для торгов, нужно воспользоваться теми же принципами, что и на валютном рынке. На начальных этапах рекомендуется покупать криптовалюту в момент приближения к минимальным значениям или же при начале невысокого роста, когда стоимость существенно ниже средних показателей. Продажа осуществляется, когда курс приближается к максимальным значениям, но если наблюдается активный рост, то существует вероятность пробития максимальных границ. Графики изменения стоимости конкретных криптовалют можно связать с определенными событиями, понимая для себя, в каких случаях стоит ожидать падения, а в каких – роста.
Парный трейдинг. Спред
• Нельзя упускать ни малейшего внимания к тем факторам, которые напрямую оказывают воздействие на используемые инструменты как с одной стороны, так и с другой. Взаимодействие, или корреляция, представляет собой взаимосвязь нескольких элементов торговли (чаще двух), то есть активов. С ее тонкостями, а также нюансами, порой, приходится разбираться довольно долго. Этот раздел создан для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Обучающие и аналитические материалы ИнстаФорекс помогут получить необходимые знания. Рекомендации наших профессионалов обеспечат вам простой и понятный старт в трейдинге.
Есть такая же матрица для основных биржевых индексов. Алгоритм расчета и логика определения подходящих пар активов та же, что и в примере выше. Если построить график спреда, то на нем будут прослеживаться периоды роста и падения, периодически движение идет в горизонтальном канале.
Иными словами, для рынка Форекс речь идет об отобранном и проанализированном массиве статистических данных по направлениям движение курсов. Спустя почти 40 лет после создания парная стратегия не только не потеряла своей актуальности, но приобрела еще большую популярность. Однако, участникам рынка, хорошо знакомым с тем, «что такое трейдинг», никогда не придет в голову называть Pairs Trading простой и легко осваиваемой торговлей. С ее тонкостями и нюансами, порой, приходится разбираться довольно долго. Но это не значит, что от нее стоит отказаться, поскольку она может принести потенциально высокую прибыль.
Для этого для каждой пары надо рисовать цену в виде графика, где текущая цена является отношением текущей цены к средней за определенный период. Это один из вариантов провести коинтеграцию цен (обеспечение схождения), потому-что, как Вы поняли без этого нет гарантий схождения — а без схождения эта стратегия не имеет право на жизнь. В последнее время участники рынка для торговли криптовалютами все чаще используют стратегию спаренного трейдинга.
Изучение ситуации на рынке и графиков криптовалют
Парный трейдинг популярный на фондовом и на фьючерсном рынке, также, встречал реализации и для форекса. А сейчас рассмотрим возможности для парного трейдинга на криптовалютах. В тоже время, как только на рынке начинает формироваться дивергенция между курсом Ethereum и Bitcoin, альткоины начинают демонстрировать рост.
